Strategier
Lynx Constellation Programmet
Lynx Constellation har som mål att leverera hög riskjusterad avkastning med en låg korrelation till både traditionella och alternativa tillgångsslag. Grunden i programmet utgörs av modeller baserade på olika maskininlärningstekniker. Modellerna identifierar mönster och skapar köp- och säljsignaler på ett 100-tal terminsmarknader inom aktier, räntor, råvaror och valutor. Flera av modellerna inom Lynx Constellation har funnits inom Lynxprogrammet i många år.
VI ÄR STOLTA ATT MEDDELA ATT LYNX CONSTELLATION VANN PRISET FÖR BÄSTA CTA 2023 PÅ HEDGEWEEK EUROPEAN AWARDS I LONDON!
För information om nominerings- och urvalskriterier, vänligen klicka här.
Lynx var tidiga med att tillämpa maskininlärningstekniker inom finans. Vi anställde vår första expert inom maskininlärning 2009 och över tid har dessa avancerade tekniker vuxit till att bli en viktig del av vår modellportfölj. I videon nedan kan du lära dig mer om hur vi använder maskininlärning inom vår investeringsprocess.
Erfarenhet – Maskininlärningsmodeller har använts i Lynx-programmet sedan 2011 med goda resultat.
Diversifiering – En väldiversifierad grupp av modeller baserade på olika maskininlärningstekniker och som spänner över flera tidshorisonter, som i sin tur handlas på omkring 100 terminsmarknader.
Adaptiv – Modellerna använder maskininlärningstekniker som är utformade för att lära sig från – och anpassa sig till – olika marknadsmiljöer.
Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.
Lynx Constellation
Avkastning sedan start
Genomsnittlig årsavkastning
Sharpekvot
Största ackumulerade värdefall
Standardavvikelse
Lynx Constellation
Avkastning sedan start
Genomsnittlig årsavkastning
Sharpekvot
Största ackumulerade värdefall
Standardavvikelse
Investeringsstrategi
Lynx Constellation är en systematisk investeringsstrategi som baseras på modeller som utnyttjar maskininlärningstekniker för att prognosticera marknadspriser. Modellerna är konstruerade för att identifiera och utnyttja mönster och obalanser på ett 100-tal terminsmarknader över hela världen. Dessa mönster kan uppstå utifrån investerares beteenden, regleringar, säsongsfenomen eller andra faktorer. Eftersom modellerna ständigt anpassar sig till – och lär sig från – ny information, kommer det marknadsfenomen som utnyttjas att ändras med tiden. Portföljen skapas sedan genom att modellernas signaler vägs samman, baserat på deras förväntade avkastning och andra egenskaper. Målet är att skapa en portfölj med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation till traditionella och alternativa tillgångsslag.
Riskinformation
Riskhantering i Lynx Constellation är baserad på tre pelare: modellstyrd riskkontroll, robust portföljkonstruktion och ett övergripande ramverk för riskbegränsningar. Samtliga modeller har en inbyggd riskhantering där signalstyrkan förändras beroende på modellens prognoser och marknadernas volatilitet. I portföljkonstruktionen vägs volatilitet och korrelation mellan marknader samman för att uppnå en balanserad och väldiversifierad portfölj. Slutligen används ett ramverk för riskbegränsningar på marknads- och portföljnivå. Ramverket baseras på så kallade Value at Risk-modeller, som mäter marknadsrisk över olika tidshorisonter. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. De pengar som investeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Lynx Asset Management AB kan inte garantera att en investering inte kan komma att minska i värde.