Lynx SYSTEMATIC MACRO PROGRAMMET

Om programmet

Lynx Systematic Macro skapades med målet att leverera hög risk-justerad avkastning med låg korrelation till traditionella och alternativa investeringar. Strategin använder systematisk makroekonomisk analys för att identifiera felprissättningar och andra mönster på ett stort antal marknader inom valutor, räntor, aktieindex och råvaror. Strategin kombinerar över 100 egenutvecklade signaler indelade i fem teman: makroekonomi, värdering, risk sentiment, marknadsdynamik och terminsstruktur.I linje med Lynx investeringsfilosofi är hela investeringsprocessen systematisk; från signalgenerering till portföljkonstruktion, exekvering och riskhantering. Placeringshorisonten för fondens positioner sträcker sig från några dagar upp till flera månader. Portföljoptimeringen är framtagen för att maximera fondens riskjusterade avkastning samt säkerställa god diversifiering mellan tillgångsslagen och teman. Begränsningar för riktningsbaserade signaler används för att minimera korrelationen till traditionella och alternativa tillgångsslag. Varje signal utvärderas noggrant innan den inkluderas i strategin. Riskhanteringen är dynamisk och helt integrerad i strategin; positioneringen anpassas löpande inom varje marknad, tema och för portföljen som helhet allteftersom marknadsmiljön förändras. Fondens volatilitetsmål är 15% årlig standardavvikelse före avgifter.